ETF Comparison: YINN vs CXSE
Popisy ETF
YINN - Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares
The Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF provides 3x daily long leverage to the FTSE China 50 Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for China's large-cap stocks. It is designed for traders with a high risk tolerance and a short-term investment horizon, as the leverage resets daily, resulting in compounding returns when held for multiple periods.
CXSE - WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
The WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund is an equity ETF that tracks the performance of the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, providing broad exposure to Chinese equities while excluding state-owned enterprises. The fund's market capitalization-weighted approach focuses on large-cap companies, offering a blend of investment styles.
Srovnávací tabulka
| YINN | CXSE | |
|---|---|---|
| Název fondu | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | WisdomTree |
| Index | FTSE China 50 Index (300%) | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.47% | 0.32% |
| Inception Date | 2009-12-03 | 2012-09-19 |
| Number Of Holdings | 2 | 191 |
| Region | China | China |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.