ETF Comparison: XZMJ vs EJAP
Popisy ETF
XZMJ - Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders index, focusing on large- and mid-cap securities from Japan with low carbon emissions and high ESG ratings.
EJAP - BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF
The BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI Japan ESG Filtered Min TE index, investing in large and mid-cap stocks from Japan that meet environmental, social, and corporate governance criteria. The fund aims to minimize tracking error relative to the parent index and has a total expense ratio of 0.16% p.a.
Srovnávací tabulka
| XZMJ | EJAP | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BNP Paribas |
| Index | MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders | MSCI Japan ESG Filtered Min TE |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.16% |
| Inception Date | 2018-04-24 | 2016-02-26 |
| Number Of Holdings | 113 | 171 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Japan | Japan |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.