ETF Comparison: XUCD vs ETLH
Popisy ETF
XUCD - Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D
The Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D is an equity fund that tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom index, providing exposure to large and medium-sized US consumer discretionary companies. The fund has a total expense ratio of 0.12% and distributes dividends annually.
ETLH - L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
The L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the Solactive eCommerce Logistics index, providing investors with exposure to companies active in the e-commerce sector. The fund has a total expense ratio of 0.49% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF is domiciled in Ireland and has approximately 129 million euros in assets under management.
Srovnávací tabulka
| XUCD | ETLH | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Legal & General |
| Index | MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom | Solactive eCommerce Logistics |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.49% |
| Inception Date | 2017-09-12 | 2018-01-17 |
| Number Of Holdings | 58 | 43 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.