ETF Comparison: XTL vs IXP
Popisy ETF
XTL - SPDR S&P Telecom ETF
The SPDR S&P Telecom ETF provides diversified exposure to the US telecom industry, offering a sector rotation strategy or dividend-focused investment approach. With a balanced portfolio of 40 holdings, it avoids concentration risks and offers a more attractive option for telecom exposure.
IXP - iShares Global Comm Services ETF
The iShares Global Comm Services ETF provides diversified exposure to the global communication services sector, investing in a range of large-cap companies across developed markets. The fund offers a blend of growth and income, with a focus on market capitalization weighting. It can be a useful addition to a portfolio seeking to overweight the communication services sector or implement a global sector rotation strategy.
Srovnávací tabulka
| XTL | IXP | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR S&P Telecom ETF | iShares Global Comm Services ETF |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | S&P Telecom Select Industry Index | S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.42% |
| Inception Date | 2011-01-26 | 2001-11-12 |
| Number Of Holdings | 40 | 66 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Communication Services | Communication Services |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.