ETF Comparison: XSMI vs EXI1
Popisy ETF
XSMI - Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D
The Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D is an equity fund that tracks the Solactive Swiss Large Cap index, providing exposure to the 20 largest and most liquid Swiss large and mid-cap stocks. With a low expense ratio of 0.30% p.a., it is a cost-effective way to invest in the Swiss market. The fund distributes dividends annually and has a long-only strategy, making it suitable for investors seeking a diversified portfolio with a focus on large-cap Swiss equities.
EXI1 - iShares SLI UCITS ETF (DE)
The iShares SLI UCITS ETF (DE) is a Swiss equity-focused fund that tracks the SLI index, comprising the 30 largest and most liquid stocks in the Swiss market. With a total expense ratio of 0.51% p.a., the fund aims to provide long-only exposure to the Swiss equity market, distributing dividends to investors at least annually.
Srovnávací tabulka
| XSMI | EXI1 | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | iShares SLI UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | Solactive Swiss Large Cap | SLI® |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.51% |
| Inception Date | 2007-01-22 | 2001-03-22 |
| Number Of Holdings | 20 | 30 |
| Currency | CHF | CHF |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Switzerland | Switzerland |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.