ETF Comparison: XMMO vs MDY
Popisy ETF
XMMO - Invesco S&P MidCap Momentum ETF
The Invesco S&P MidCap Momentum ETF is an equity fund that tracks an index of U.S. mid-cap stocks exhibiting strong price momentum. The fund's strategy involves assessing the percentage change in stock prices over the past 12 months, excluding the most recent month, and adjusting for volatility. The portfolio is weighed based on a combination of companies' market capitalization and momentum scores, providing investors with a tactical approach to mid-cap exposure.
MDY - SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
The SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust is an equity fund that tracks the S&P MidCap 400 index, providing exposure to a diversified portfolio of mid-cap US stocks. With a competitive expense ratio and high liquidity, this fund is suitable for long-term investors seeking to allocate a significant portion of their portfolio to mid-cap US equities.
Srovnávací tabulka
| XMMO | MDY | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco S&P MidCap Momentum ETF | SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust |
| Fund Provider | Invesco | State Street |
| Index | S&P MidCap 400 | S&P MidCap 400 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.34% | 0.24% |
| Inception Date | 2005-03-03 | 1995-05-04 |
| Number Of Holdings | 78 | 402 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.