ETF Comparison: XMME vs LEMA
Popisy ETF
XMME - Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Emerging Markets index, providing exposure to emerging markets worldwide. With a low expense ratio of 0.18%, it offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of emerging market stocks.
LEMA - Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc
The Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets index, providing investors with exposure to stocks from emerging markets worldwide. With a low expense ratio of 0.14%, this fund offers a cost-effective way to invest in emerging markets. The ETF uses a synthetic replication method with a swap and accumulates dividends, reinvesting them in the fund. Launched in 2023, it is a large fund with approximately 1,450 million euros in assets under management.
Srovnávací tabulka
| XMME | LEMA | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Amundi |
| Index | MSCI Emerging Markets | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.14% |
| Inception Date | 2017-06-21 | 2023-03-24 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.