ETF Comparison: XMME vs D5BM
Popisy ETF
XMME - Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Emerging Markets index, providing exposure to emerging markets worldwide. With a low expense ratio of 0.18%, it offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of emerging market stocks.
D5BM - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C tracks the S&P 500 index, which comprises the 500 largest US stocks. This large-cap ETF uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.15%. It is an accumulating fund, meaning dividends are reinvested in the ETF. With assets under management of 4,882 million Euro, it was launched on 26 March 2010 and is domiciled in Luxembourg.
Srovnávací tabulka
| XMME | D5BM | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Emerging Markets | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.15% |
| Inception Date | 2017-06-21 | 2010-03-26 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Emerging Markets | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.