ETF Comparison: XMBR vs 4BRZ
Popisy ETF
XMBR - Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Brazil index, providing exposure to the largest and most liquid Brazilian stocks. With a low expense ratio of 0.25%, it is an attractive option for investors seeking to invest in the Brazilian market. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
4BRZ - iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)
The iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI Brazil index, providing exposure to the largest and most liquid Brazilian stocks. The fund has a total expense ratio of 0.31% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF is domiciled in Germany, has a large asset base of 2,639 million Euros, and was launched on October 24, 2018.
Srovnávací tabulka
| XMBR | 4BRZ | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | MSCI Brazil | MSCI Brazil |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.31% |
| Inception Date | 2007-06-22 | 2018-10-24 |
| Number Of Holdings | 49 | 49 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Brazil | Brazil |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.