ETF Comparison: XLU vs GRID
Popisy ETF
XLU - Utilities Select Sector SPDR Fund
The Utilities Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the S&P Utilities Select Sector Index, providing exposure to the U.S. utilities sector. It offers a low-risk investment option with relatively high distribution yields, making it suitable for investors seeking to establish low-risk equity exposure or enhance their portfolio's current returns. The fund's market capitalization-weighted portfolio is composed of large-cap stocks, with a focus on the utilities sector.
GRID - First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
The First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index Fund invests in companies engaged in the 'smart grid' movement, which aims to upgrade America's electricity grid with 21st century technologies. The fund provides exposure to companies involved in maintaining and operating the electric grid, electric meters and devices, networks, energy storage and management, and enabling software used by the smart grid infrastructure sector.
Srovnávací tabulka
| XLU | GRID | |
|---|---|---|
| Název fondu | Utilities Select Sector SPDR Fund | First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index |
| Fund Provider | State Street | First Trust |
| Index | S&P Utilities Select Sector Index | NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastr (TR) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.57% |
| Inception Date | 1998-12-16 | 2009-11-17 |
| Number Of Holdings | 32 | 103 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.