ETF Comparison: XLF vs PGX
Popisy ETF
XLF - Financial Select Sector SPDR Fund
The Financial Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the S&P Financial Select Sector Index, providing exposure to a diversified portfolio of large-cap financial companies in the US. The fund offers a broad-based investment approach, covering various industries such as banking, insurance, real estate, and consumer finance. With a blend investment style, it seeks to provide a balance between growth and value. The fund is suitable for investors seeking to gain exposure to the US financial sector, which is heavily influenced by US policy and regulations.
PGX - Invesco Preferred ETF
The Invesco Preferred ETF (PGX) provides investors with exposure to preferred stock, offering a unique combination of relatively stable income and lower volatility compared to common stocks. The fund tracks the ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index, investing in a diversified portfolio of preferred securities with a focus on broad credit and maturities. This ETF can be an attractive option for income-seeking investors or those looking to reduce risk in their equity portfolios.
Srovnávací tabulka
| XLF | PGX | |
|---|---|---|
| Název fondu | Financial Select Sector SPDR Fund | Invesco Preferred ETF |
| Fund Provider | State Street | Invesco |
| Index | S&P Financial Select Sector Index | ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.50% |
| Inception Date | 1998-12-16 | 2008-01-31 |
| Number Of Holdings | 73 | 264 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Micro-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks & Insurance | Banks & Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.