ETF Comparison: XEON vs XMME
Popisy ETF
XEON - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C is a money market ETF that tracks the Solactive €STR +8.5 Daily index, providing exposure to the Euro short-term rate plus 8.5 basis points adjustment. With a low expense ratio of 0.10% p.a., it is a cost-effective option for investors seeking to invest in the European money market.
XMME - Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Emerging Markets index, providing exposure to emerging markets worldwide. With a low expense ratio of 0.18%, it offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of emerging market stocks.
Srovnávací tabulka
| XEON | XMME | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | Solactive €STR +8.5 Daily | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Cash & Currencies | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.1% | 0.18% |
| Inception Date | 2007-05-25 | 2017-06-21 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Emerging Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.