ETF Comparison: XDWS vs ZPDS
Popisy ETF
XDWS - Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Consumer Staples index, providing exposure to the consumer staples sector of developed markets worldwide. The fund uses a full replication strategy to track the index, accumulating and reinvesting dividends. With a total expense ratio of 0.25%, it offers a cost-effective way to invest in this sector.
ZPDS - SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
The SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Consumer Staples Select Sector index, providing exposure to the US consumer staples sector. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.15%.
Srovnávací tabulka
| XDWS | ZPDS | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | State Street |
| Index | MSCI World Consumer Staples | S&P Consumer Staples Select Sector |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.15% |
| Inception Date | 2016-03-09 | 2015-07-07 |
| Number Of Holdings | 107 | 38 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.