ETF Comparison: XDEQ vs UBUX
Popisy ETF
XDEQ - Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C is an equity ETF that tracks the MSCI World Sector Neutral Quality index, investing in high-quality stocks from 23 developed countries worldwide. The ETF focuses on companies with high return on equity, low leverage, and stable earnings growth, and has a low expense ratio of 0.25%.
UBUX - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select (EUR Hedged) index, focusing on US stocks with high quality and ESG criteria. The fund is hedged to Euro and has a total expense ratio of 0.28% p.a.
Srovnávací tabulka
| XDEQ | UBUX | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
| Fund Provider | Deutsche Bank | UBS |
| Index | MSCI World Sector Neutral Quality | MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.28% |
| Inception Date | 2014-09-11 | 2015-12-10 |
| Number Of Holdings | 296 | 107 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Quality | Quality |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.