ETF Comparison: XDEM vs QDVA
Popisy ETF
XDEM - Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C is an equity ETF that tracks the MSCI World Momentum index, investing in developed countries worldwide with a focus on high price momentum stocks. The fund has a long-only strategy and accumulates dividends, with a low expense ratio of 0.25% p.a..
QDVA - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
The iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Momentum index, investing in US stocks with high price momentum. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, accumulating and reinvesting dividends. With a low expense ratio of 0.2%, it is a cost-effective option for investors seeking exposure to the US equity market.
Srovnávací tabulka
| XDEM | QDVA | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | BlackRock |
| Index | MSCI World Momentum | MSCI USA Momentum |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.2% |
| Inception Date | 2014-09-05 | 2016-10-13 |
| Number Of Holdings | 344 | 123 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Momentum | Momentum |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.