ETF Comparison: XCS6 vs FLXC
Popisy ETF
XCS6 - Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the MSCI China index, providing investors with exposure to the largest and most liquid Chinese stocks. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index, with a total expense ratio of 0.65% per annum. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large asset base of 802 million euros.
FLXC - Franklin FTSE China UCITS ETF
The Franklin FTSE China UCITS ETF is an equity fund that tracks the FTSE China 30/18 Capped index, providing exposure to large and medium market capitalization Chinese companies listed on stock exchanges in China and outside China. The fund uses a full replication strategy to track the index, accumulating and reinvesting dividends. With a low expense ratio of 0.19%, this fund offers a cost-effective way to invest in the Chinese equity market.
Srovnávací tabulka
| XCS6 | FLXC | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | Franklin FTSE China UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Franklin Templeton |
| Index | MSCI China | FTSE China 30/18 Capped |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.19% |
| Inception Date | 2010-06-24 | 2019-06-04 |
| Number Of Holdings | 630 | 936 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | China | China |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.