ETF Comparison: VXF vs DFAC
Popisy ETF
VXF - Vanguard Extended Market ETF
The Vanguard Extended Market ETF provides diversified exposure to mid and small-cap US stocks, offering a balanced portfolio of over 1,000 individual securities. With a low expense ratio, it's an attractive option for long-term investors seeking to minimize costs.
DFAC - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
The Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF is an actively managed fund that provides broad exposure to the US equity market, investing in a diversified portfolio of stocks across various market capitalizations. The fund aims to deliver long-term capital growth by employing a proprietary weighting scheme.
Srovnávací tabulka
| VXF | DFAC | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Extended Market ETF | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Dimensional |
| Index | S&P Completion Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.17% |
| Inception Date | 2001-12-27 | 2021-06-14 |
| Number Of Holdings | 3516 | 2682 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.