ETF Comparison: VWOB vs JMBS
Popisy ETF
VWOB - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
The Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF provides exposure to U.S.-dollar denominated debt issued by emerging market governments, offering a low-cost way to diversify a portfolio and enhance current returns without currency fluctuations.
JMBS - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
The Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF is an actively managed fixed income fund that invests in a diversified portfolio of mortgage-backed securities in the United States, with a focus on investment grade bonds and broad maturities.
Srovnávací tabulka
| VWOB | JMBS | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Janus Henderson |
| Index | Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.20% | 0.23% |
| Inception Date | 2013-05-31 | 2018-09-12 |
| Number Of Holdings | 715 | 584 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Emerging Markets | United States |
| Bond Type | Specialized Bonds | Specialized Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.