ETF Comparison: VWO vs AVEM
Popisy ETF
VWO - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
The Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) is a cost-effective way to invest in emerging markets, offering broad-based exposure to developing economies worldwide. With a low expense ratio and a diversified portfolio of hundreds of stocks across multiple markets, VWO is an attractive option for long-term investors seeking growth-oriented returns.
AVEM - Avantis Emerging Markets Equity ETF
The Avantis Emerging Markets Equity ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of emerging markets equities, aiming to provide long-term capital growth. The fund's proprietary weighting scheme seeks to balance risk and potential returns, with a focus on the total market.
Srovnávací tabulka
| VWO | AVEM | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Avantis Emerging Markets Equity ETF |
| Fund Provider | Vanguard | American Century Investments |
| Index | FTSE Custom Emerging Markets All Cap China A Inclusion Net Tax (US RIC) Index | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.33% |
| Inception Date | 2005-03-04 | 2019-09-17 |
| Number Of Holdings | 4762 | 3390 |
| Region | Emerging Markets | Emerging Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.