ETF Comparison: VTV vs DVY
Popisy ETF
VTV - Vanguard Value ETF
The Vanguard Value ETF (VTV) tracks the CRSP U.S. Large Cap Value Index, providing exposure to large-cap companies that exhibit value characteristics within the U.S. equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 344 holdings, with a focus on financials, energy, and industrials. With a low expense ratio and a solid level of diversification, VTV can be a core holding in a well-balanced portfolio, offering the potential for long-term growth and income generation.
DVY - iShares Select Dividend ETF
The iShares Select Dividend ETF is a US-focused equity fund that tracks the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, investing in high-dividend-yielding stocks with a focus on dividend growth rate, payout percentage rate, and dividend yield. The fund provides a diversified portfolio of around 100 stocks, with a bias towards value stocks and sectors such as utilities. It can be used as a core component in a long-term portfolio or as a tactical tool to shift towards lower-volatility companies in certain market environments.
Srovnávací tabulka
| VTV | DVY | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Value ETF | iShares Select Dividend ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | CRSP U.S. Large Cap Value Index | Dow Jones U.S. Select Dividend Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.38% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2003-11-03 |
| Number Of Holdings | 344 | 99 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Financials | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.