ETF Comparison: VSGX vs EWY
Popisy ETF
VSGX - Vanguard ESG International Stock ETF
The Vanguard ESG International Stock ETF is an exchange-traded fund that tracks the FTSE Global All Cap ex USA Choice Index, providing broad exposure to large-cap international stocks while incorporating environmental, social, and governance (ESG) considerations.
EWY - iShares MSCI South Korea ETF
The iShares MSCI South Korea ETF provides exposure to the South Korean economy, offering a targeted investment opportunity for investors seeking to fine-tune their international equity exposure or make a tactical allocation to this market. The fund tracks the MSCI Korea 25-50 Index, comprising large-cap stocks, with a focus on technology and other sectors. It is suitable for investors who believe in South Korea's long-term economic growth potential.
Srovnávací tabulka
| VSGX | EWY | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard ESG International Stock ETF | iShares MSCI South Korea ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | FTSE Global All Cap ex USA Choice Index | MSCI Korea 25-50 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.59% |
| Inception Date | 2018-09-18 | 2000-05-09 |
| Number Of Holdings | 6338 | 100 |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.