ETF Comparison: VIG vs FXD
Popisy ETF
VIG - Vanguard Dividend Appreciation ETF
The Vanguard Dividend Appreciation ETF is an equity fund that tracks the performance of the S&P U.S. Dividend Growers Index, providing exposure to large-cap dividend-paying companies with growth characteristics in the US equity market. The fund focuses on companies with a history of increasing dividends, making it a solid pick for dividend-focused investors.
FXD - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
The First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund is an equity ETF that tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index, providing exposure to the U.S. consumer discretionary sector. It employs a unique quant-based screening methodology to identify stocks poised for outperformance, offering a diversified portfolio with lower concentration of top holdings compared to traditional cap-weighted funds.
Srovnávací tabulka
| VIG | FXD | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Dividend Appreciation ETF | First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund |
| Fund Provider | Vanguard | First Trust |
| Index | S&P U.S. Dividend Growers Index | StrataQuant Consumer Discretionary Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.61% |
| Inception Date | 2006-04-21 | 2007-05-08 |
| Number Of Holdings | 341 | 121 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.