ETF Comparison: VEA vs VOO
Popisy ETF
VEA - Vanguard FTSE Developed Markets ETF
The Vanguard FTSE Developed Markets ETF provides diversified exposure to developed markets outside of North America, including Western Europe, Japan, and Australia. It is a cost-efficient way to invest in large-cap companies across various sectors, making it a core holding for many long-term portfolios.
VOO - Vanguard S&P 500 ETF
The Vanguard S&P 500 ETF is a large-cap equity fund that tracks the S&P 500 Index, providing broad exposure to mega and large-cap stocks in the US market. The fund holds a diversified portfolio of over 500 securities, including well-known companies such as ExxonMobil, Apple, IBM, and GE. With a low expense ratio, this fund is an excellent choice for buy-and-hold investors seeking long-term growth and income through dividend payments.
Srovnávací tabulka
| VEA | VOO | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Vanguard S&P 500 ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | FTSE Developed ex US All Cap Net Tax (US RIC) Index | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.03% |
| Inception Date | 2007-07-20 | 2010-09-07 |
| Number Of Holdings | 3960 | 504 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.