ETF Comparison: VEA vs EFA
Popisy ETF
VEA - Vanguard FTSE Developed Markets ETF
The Vanguard FTSE Developed Markets ETF provides diversified exposure to developed markets outside of North America, including Western Europe, Japan, and Australia. It is a cost-efficient way to invest in large-cap companies across various sectors, making it a core holding for many long-term portfolios.
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
The iShares MSCI EAFE ETF is a broad-based equity fund that provides exposure to developed markets outside of North America, including Western Europe, Japan, and Australia. It offers a diversified portfolio of large-cap stocks, making it a valuable addition to long-term portfolios seeking geographic diversification. With a market capitalization-weighted approach, the fund provides a core holding for investors seeking to allocate to international equities.
Srovnávací tabulka
| VEA | EFA | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | iShares MSCI EAFE ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | FTSE Developed ex US All Cap Net Tax (US RIC) Index | MSCI EAFE |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.35% |
| Inception Date | 2007-07-20 | 2001-08-14 |
| Number Of Holdings | 3960 | 747 |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.