ETF Comparison: VDE vs XOP
Popisy ETF
VDE - Vanguard Energy ETF
The Vanguard Energy ETF provides diversified exposure to the US energy industry, offering a cost-effective way to fine-tune a domestic equity portfolio or pair against another sector/region in a long/short trade. With a market capitalization-weighted approach, the fund invests in a broad range of energy companies, including large-cap stocks that dominate the underlying basket.
XOP - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF provides exposure to the exploration and production sub-sector of the US energy market, offering a balanced portfolio of companies involved in discovering and accessing new oil and gas deposits. This ETF is suitable for investors seeking tactical exposure to the US energy sector or as part of a sector rotation strategy.
Srovnávací tabulka
| VDE | XOP | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Energy ETF | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF |
| Fund Provider | Vanguard | State Street |
| Index | MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.35% |
| Inception Date | 2004-09-23 | 2006-06-19 |
| Number Of Holdings | 117 | 56 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.