ETF Comparison: VDE vs AMLP
Popisy ETF
VDE - Vanguard Energy ETF
The Vanguard Energy ETF provides diversified exposure to the US energy industry, offering a cost-effective way to fine-tune a domestic equity portfolio or pair against another sector/region in a long/short trade. With a market capitalization-weighted approach, the fund invests in a broad range of energy companies, including large-cap stocks that dominate the underlying basket.
AMLP - Alerian MLP ETF
The Alerian MLP ETF (AMLP) tracks the Alerian MLP Infrastructure Index, providing exposure to Master Limited Partnerships (MLPs) that generate at least 50% of their EBITDA from assets not directly exposed to commodity price changes. The fund offers a pure play on the U.S. MLP sector, providing a steady stream of current income and avoiding double taxation. Investors seeking strong yields and a focus on energy infrastructure may find this ETF attractive.
Srovnávací tabulka
| VDE | AMLP | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Energy ETF | Alerian MLP ETF |
| Fund Provider | Vanguard | SS&C |
| Index | MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index | Alerian MLP Infrastructure Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.85% |
| Inception Date | 2004-09-23 | 2010-08-23 |
| Number Of Holdings | 117 | 16 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.