ETF Comparison: VBR vs IWN
Popisy ETF
VBR - Vanguard Small Cap Value ETF
The Vanguard Small Cap Value ETF (VBR) provides diversified exposure to small-cap value stocks in the US equity market, offering a low-cost way to tap into the growth potential of smaller companies with value characteristics. The fund's multi-factor weighting scheme and diversified portfolio of nearly 1,000 securities aim to minimize risk while maximizing returns.
IWN - iShares Russell 2000 Value ETF
The iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) tracks the Russell 2000 Value Index, providing exposure to small-cap value stocks in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of over 1,400 holdings, with a focus on value securities and a multi-factor weighting scheme. With a reasonable expense ratio, IWN can be a quality addition to portfolios seeking small-cap exposure with lower risk.
Srovnávací tabulka
| VBR | IWN | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Small Cap Value ETF | iShares Russell 2000 Value ETF |
| Fund Provider | Vanguard | BlackRock |
| Index | CRSP US Small Value | Russell 2000 Value Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.24% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2000-07-24 |
| Number Of Holdings | 855 | 1446 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.