ETF Comparison: VB vs VBK
Popisy ETF
VB - Vanguard Small Cap ETF
The Vanguard Small Cap ETF (VB) is an equity fund that tracks the CRSP US Small Cap index, providing exposure to small-cap companies in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 1,411 holdings, with no single company exceeding 30 basis points of total assets. With a low expense ratio of 0.05%, VB aims to provide a broad-based, vanilla investment approach, blending both value and growth securities to capture the growth potential of small-cap firms while managing volatility.
VBK - Vanguard Small Cap Growth ETF
The Vanguard Small Cap Growth ETF (VBK) tracks the CRSP U.S. Small Cap Growth Index, providing exposure to small-cap companies in the US equity market that exhibit growth characteristics. The fund offers a diversified portfolio of nearly 620 holdings, with a focus on growth securities and a bias towards higher-risk, higher-reward investments. With an ultra-low expense ratio, VBK is an attractive option for investors seeking small-cap exposure with a growth tilt.
Srovnávací tabulka
| VB | VBK | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Small Cap ETF | Vanguard Small Cap Growth ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | CRSP US Small Cap | CRSP U.S. Small Cap Growth Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.05% | 0.07% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2004-01-26 |
| Number Of Holdings | 1411 | 620 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.