ETF Comparison: VAW vs SIL
Popisy ETF
VAW - Vanguard Materials ETF
The Vanguard Materials ETF provides diversified exposure to the U.S. materials sector, offering a cost-effective way to invest in companies engaged in the extraction or production of natural resources. With a broad portfolio of over 120 holdings, this fund can help investors achieve a more balanced exposure to the U.S. equity market or implement a shorter-term tilt towards the materials sector.
SIL - Global X Silver Miners ETF
The Global X Silver Miners ETF provides investors with a diversified portfolio of silver mining companies, offering a way to tap into the precious metal's potential without directly holding physical silver or using futures contracts. This fund can be a valuable tool for those seeking to benefit from increased demand for silver in various industries, but investors should be prepared for potential volatility.
Srovnávací tabulka
| VAW | SIL | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard Materials ETF | Global X Silver Miners ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Mirae Asset |
| Index | MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index | Stuttgart Solactive AG Global Silver Miners (USD) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.65% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2010-04-19 |
| Number Of Holdings | 121 | 34 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Materials | Materials |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.