ETF Comparison: V40D vs 5HED
Popisy ETF
V40D - Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing
The Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing is a diversified equity ETF that tracks the Vanguard LifeStrategy 40% Equity index, investing 40% in stocks from developed and emerging markets and 60% in bonds from developed and emerging markets, denominated in or currency hedged to Euro.
5HED - Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
The Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF 1A (USD) is an actively managed equity ETF that tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector index. The fund focuses on the US market, investing in the five sectors with the lowest relative CAPE, while excluding environmentally harmful and socially or ethically controversial companies. The ETF aims to provide long-term capital growth with a value investment style, accumulating dividends and reinvesting them in the fund.
Srovnávací tabulka
| V40D | 5HED | |
|---|---|---|
| Název fondu | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Distributing | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) |
| Fund Provider | Vanguard | Ossiam |
| Index | Vanguard LifeStrategy 40% Equity | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.75% |
| Inception Date | 2020-12-08 | 2018-04-05 |
| Number Of Holdings | 14545 | 49 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.