ETF Comparison: UVIX vs UVXY
Popisy ETF
UVIX - 2x Long VIX Futures ETF
The 2x Long VIX Futures ETF is a leveraged exchange-traded fund that seeks to provide investors with daily investment results, before fees and expenses, that correspond to 200% of the performance of the S&P 500 Short-Term Futures Index. The fund provides a way for investors to gain exposure to the VIX futures market, which is often used as a hedge against market volatility.
UVXY - ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF provides leveraged exposure to the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, allowing sophisticated investors to implement complex strategies requiring volatility exposure. The fund is designed for short-term trading and is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios.
Srovnávací tabulka
| UVIX | UVXY | |
|---|---|---|
| Název fondu | 2x Long VIX Futures ETF | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF |
| Fund Provider | Volatility Shares LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | Long VIX Futures Index - Benchmark TR Gross (200%) | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (150%) |
| Asset Class | Alternatives | Alternatives |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 2.19% | 0.95% |
| Inception Date | 2022-03-28 | 2011-10-03 |
| Number Of Holdings | 2 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.