ETF Comparison: USRT vs XLRE
Popisy ETF
USRT - iShares Core U.S. REIT ETF
The iShares Core U.S. REIT ETF tracks the performance of the FTSE Nareit / Equity REITs - INV index, providing diversified exposure to U.S. real estate investment trusts (REITs).
XLRE - Real Estate Select Sector SPDR Fund
The Real Estate Select Sector SPDR Fund is an exchange-traded fund that tracks the S&P Real Estate Select Sector Index, providing investors with diversified exposure to the US real estate sector. The fund holds a portfolio of 33 stocks, with a focus on broad-based real estate companies, and is managed by State Street with a market capitalization-weighted approach.
Srovnávací tabulka
| USRT | XLRE | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Core U.S. REIT ETF | Real Estate Select Sector SPDR Fund |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | FTSE Nareit / Equity REITs - INV | S&P Real Estate Select Sector |
| Asset Class | Real Estate | Real Estate |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.08% | 0.09% |
| Inception Date | 2007-05-01 | 2015-10-07 |
| Number Of Holdings | 131 | 33 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.