ETF Comparison: USOI vs SLVO
Popisy ETF
USOI - ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN
The ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN is an exchange-traded note that tracks the performance of the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, providing investors with exposure to the crude oil market through a buy-write strategy. The fund is designed to generate income through the sale of call options on its underlying holdings, while also providing a potential hedge against market volatility.
SLVO - UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033
The UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 is an exchange-traded note that tracks the performance of the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, providing investors with exposure to the precious metals market, specifically silver. The fund employs a buy-write strategy and has a fixed weighting scheme.
Srovnávací tabulka
| USOI | SLVO | |
|---|---|---|
| Název fondu | ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN | UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 |
| Fund Provider | UBS | UBS |
| Index | Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index | Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index |
| Asset Class | Multi-Asset | Multi-Asset |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.65% |
| Inception Date | 2017-04-25 | 2013-04-16 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Materials |
| Sector Detail | Crude Oil | Precious Metals |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.