ETF Comparison: USMUFE vs EMHF
Popisy ETF
USMUFE - UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
The UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI USA Select Factor Mix (EUR Hedged) index, investing in large-, mid- and small-cap US-American companies. The fund uses a multi-factor strategy, considering value, quality, momentum, volatility, size, and yield. It is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.28% p.a.
EMHF - Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF
The Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF is an emerging markets equity fund that tracks the Scientific Beta Emerging ex-India HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted index. The fund uses a multi-factor strategy to select stocks based on six style factors: Size, Value, Momentum, Low Volatility, High Profitability, and Low Investment. The ETF is accumulating and has a total expense ratio of 0.30% p.a.
Srovnávací tabulka
| USMUFE | EMHF | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF |
| Fund Provider | UBS | Morgan Stanley |
| Index | MSCI USA Select Factor Mix (EUR Hedged) | Scientific Beta Emerging ex-India HFI Multi-Beta Multi-Strategy Six-Factor EW Market Beta Adjusted |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.28% | 0.3% |
| Inception Date | 2017-09-06 | 2017-12-06 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Emerging Markets |
| Investment Style | Multi-Factor | Multi-Factor |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.