ETF Comparison: USCA vs HDEF
Popisy ETF
USCA - Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
The Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF is an exchange-traded fund that tracks the MSCI USA Climate Action Index, providing investors with exposure to US equities that are aligned with the goals of the Paris Agreement. The fund focuses on low-carbon companies, aiming to reduce greenhouse gas emissions and support the transition to a low-carbon economy.
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
The Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF is a smart beta fund that tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, providing broad exposure to developed markets outside of the U.S. and Canada. The fund focuses on high dividend yield stocks with a market capitalization-weighted approach, excluding REITs for liquidity and emphasizing dividend sustainability and persistence.
Srovnávací tabulka
| USCA | HDEF | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross | MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.09% |
| Inception Date | 2023-04-04 | 2015-08-12 |
| Number Of Holdings | 304 | 119 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.