ETF Comparison: UCT2 vs USTP
Popisy ETF
UCT2 - Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc
The Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc is an exchange-traded fund that tracks the Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 index, aiming to capture changes in the US yield curve. The fund invests in US government bonds with a focus on steepening the curve, and uses a synthetic replication method with a swap. The ETF has a total expense ratio of 0.30% and distributes income by accumulating and reinvesting it.
USTP - Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)
The Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) is an exchange-traded fund that tracks the Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 index, providing exposure to the US government bond market. The fund uses a synthetic replication strategy with a swap and accumulates interest income, reinvesting it in the ETF.
Srovnávací tabulka
| UCT2 | USTP | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc | Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) |
| Fund Provider | Amundi | Ossiam |
| Index | Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 | Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.3% | 0.3% |
| Inception Date | 2019-07-18 | 2019-08-01 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Government Bonds |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.