ETF Comparison: UBUT vs QDVB
Popisy ETF
UBUT - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select index, focusing on high-quality US stocks with strong environmental, social, and governance (ESG) credentials. The fund aims to provide long-term capital growth while adhering to ESG principles.
QDVB - iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF
The iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality index, focusing on high-quality stocks in the US market with strong financials and low earnings variability. The fund is designed to provide long-term growth and income, with a low expense ratio of 0.2% p.a.
Srovnávací tabulka
| UBUT | QDVB | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |
| Fund Provider | UBS | BlackRock |
| Index | MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select | MSCI USA Sector Neutral Quality |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.2% |
| Inception Date | 2015-08-26 | 2016-10-13 |
| Number Of Holdings | 107 | 127 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Quality | Quality |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.