ETF Comparison: UBUT vs EMMUSC
Popisy ETF
UBUT - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select index, focusing on high-quality US stocks with strong environmental, social, and governance (ESG) credentials. The fund aims to provide long-term capital growth while adhering to ESG principles.
EMMUSC - UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc
The UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets index, providing investors with exposure to emerging markets worldwide. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a total expense ratio of 0.18% per annum. The ETF is a large fund with over 2,653 million euros in assets under management and is domiciled in Luxembourg.
Srovnávací tabulka
| UBUT | EMMUSC | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis | UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc |
| Fund Provider | UBS | UBS |
| Index | MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select | MSCI Emerging Markets |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.18% |
| Inception Date | 2015-08-26 | 2018-06-18 |
| Number Of Holdings | 107 | 1235 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | Emerging Markets |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.