ETF Comparison: UBUR vs SPY1
Popisy ETF
UBUR - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted index, focusing on low volatility and risk-weighted stocks in the US market. The fund aims to provide investors with a diversified portfolio of leading US stocks with lower risk, while distributing dividends semi-annually.
SPY1 - SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
The SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 Low Volatility index, which consists of the 100 least volatile stocks in the S&P 500. The fund aims to provide investors with a low-risk investment option by replicating the performance of the underlying index through full replication. The ETF is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.35% p.a., and distributes dividends on an accumulating basis.
Srovnávací tabulka
| UBUR | SPY1 | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF |
| Fund Provider | UBS | State Street |
| Index | MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted | S&P 500 Low Volatility |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.35% |
| Inception Date | 2015-08-26 | 2012-10-03 |
| Number Of Holdings | 185 | 100 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Low Volatility/Risk Weighted | Low Volatility/Risk Weighted |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.