ETF Comparison: TQQQ vs TECL
Popisy ETF
TQQQ - ProShares UltraPro QQQ
The ProShares UltraPro QQQ ETF provides 3x daily long leverage to the NASDAQ-100 Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for large-cap US equities. It is designed for investors who are willing to take on higher risk in pursuit of higher returns, but may not be suitable for those with a low risk tolerance or a buy-and-hold strategy.
TECL - Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
The Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF provides investors with 3x daily long leverage to the Technology Select Sector Index, making it a suitable option for those with a bullish short-term outlook for technology equities in the United States. The fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods. It is designed for sophisticated investors with a high risk tolerance and is not suitable for buy-and-hold strategies.
Srovnávací tabulka
| TQQQ | TECL | |
|---|---|---|
| Název fondu | ProShares UltraPro QQQ | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Rafferty Asset Management |
| Index | NASDAQ-100 Index (300%) | Technology Select Sector (300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.88% | 0.94% |
| Inception Date | 2010-02-09 | 2008-12-17 |
| Number Of Holdings | 118 | 68 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.