ETF Comparison: TNA vs IJS
Popisy ETF
TNA - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
The Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares ETF provides 3x daily long leverage to the Russell 2000 Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for small cap equities in the United States.
IJS - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
The iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) tracks the performance of small-cap value stocks in the US equity market, offering investors a diversified portfolio of around 460 holdings with a focus on value securities. The fund's investment thesis is based on the potential for small-cap companies to provide strong growth prospects and a 'pure play' on the American economy. With a reasonable expense ratio and a market capitalization bias towards micro-cap stocks, IJS can be a quality addition to portfolios seeking small-cap exposure with lower risk.
Srovnávací tabulka
| TNA | IJS | |
|---|---|---|
| Název fondu | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | BlackRock |
| Index | Russell 2000 Index (300%) | S&P Small Cap 600 Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.08% | 0.18% |
| Inception Date | 2008-11-05 | 2000-07-24 |
| Number Of Holdings | 2 | 461 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Value |
| Market Cap | Micro-Cap | Micro-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.