ETF Comparison: TMF vs UBT
Popisy ETF
TMF - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
The Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ETF provides 3x leveraged exposure to the U.S. long-term treasury bond market, making it a suitable option for sophisticated investors with a bullish short-term outlook. However, it's essential to carefully consider the risks involved in leveraged debt investments and have a thorough understanding of the U.S. economy and its policies.
UBT - ProShares Ultra 20+ Year Treasury
The ProShares Ultra 20+ Year Treasury ETF provides 2x leveraged exposure to the U.S. 20+ Year Treasury Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for U.S. long-term treasuries.
Srovnávací tabulka
| TMF | UBT | |
|---|---|---|
| Název fondu | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | ProShares Ultra 20+ Year Treasury |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | Proshare Advisors LLC |
| Index | U.S. Treasury 20+ Year Index (300%) | U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.04% | 0.95% |
| Inception Date | 2009-04-16 | 2010-01-19 |
| Number Of Holdings | 2 | 2 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Government Bonds | Government Bonds |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.