ETF Comparison: TDIV vs MGK
Popisy ETF
TDIV - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
The First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund is an equity ETF that tracks the NASDAQ Technology Dividend Index, providing exposure to large-cap technology companies in the US that pay dividends. The fund employs a tiered weighting scheme and has a blend investment style.
MGK - Vanguard Mega Cap Growth ETF
The Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) tracks the CRSP US Mega Growth Index, providing exposure to large-cap growth companies in the US equity market. The fund focuses on companies with high growth potential, which can add diversification benefits to a portfolio. With a multi-factor weighting scheme, MGK offers a diversified portfolio of approximately 80 holdings, with a strong emphasis on technology, healthcare, industrials, and consumer goods.
Srovnávací tabulka
| TDIV | MGK | |
|---|---|---|
| Název fondu | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | Vanguard Mega Cap Growth ETF |
| Fund Provider | First Trust | Vanguard |
| Index | NASDAQ Technology Dividend Index | CRSP US Mega Growth |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.07% |
| Inception Date | 2012-08-14 | 2007-12-17 |
| Number Of Holdings | 88 | 81 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software | Software |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.