ETF Comparison: TDIV vs KOMP
Popisy ETF
TDIV - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
The First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund is an equity ETF that tracks the NASDAQ Technology Dividend Index, providing exposure to large-cap technology companies in the US that pay dividends. The fund employs a tiered weighting scheme and has a blend investment style.
KOMP - SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
The SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index, which is designed to measure the performance of companies that are driving innovation and growth in the new economy. The fund provides diversified exposure to a broad range of sectors and companies, with a focus on thematic investing.
Srovnávací tabulka
| TDIV | KOMP | |
|---|---|---|
| Název fondu | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF |
| Fund Provider | First Trust | State Street |
| Index | NASDAQ Technology Dividend Index | S&P Kensho New Economies Composite Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.20% |
| Inception Date | 2012-08-14 | 2018-10-22 |
| Number Of Holdings | 88 | 440 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software | Software |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.