ETF Comparison: SXRL vs IUSU
Popisy ETF
SXRL - iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
The iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) is a bond ETF that tracks the ICE US Treasury 3-7 Year index, investing in US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 3-7 years. The fund offers a low-cost and diversified exposure to the US government bond market, with a total expense ratio of 0.07% p.a.
IUSU - iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
The iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) is a bond ETF that tracks the ICE US Treasury 1-3 Year index, investing in US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 1-3 years. The fund is designed to provide investors with a low-cost and diversified exposure to the US Treasury bond market.
Srovnávací tabulka
| SXRL | IUSU | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | ICE US Treasury 3-7 Year | ICE US Treasury 1-3 Year |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.07% |
| Inception Date | 2009-06-03 | 2006-06-02 |
| Number Of Holdings | 90 | 91 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.