ETF Comparison: SPYV vs XLV
Popisy ETF
SPYV - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
The SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 Value Index, providing exposure to large-cap companies with value characteristics in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 340 holdings, with a focus on financials, energy, and industrials. It is suitable for investors seeking long-term growth and stability, with a low expense ratio of 0.04%.
XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund
The Health Care Select Sector SPDR Fund is an equity ETF that tracks the Health Care Select Sector Index, providing exposure to the U.S. health care sector. It offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of large-cap health care companies, making it an attractive option for investors seeking to tilt their exposure towards lower-risk industries or establish a long-term position in the health care sector.
Srovnávací tabulka
| SPYV | XLV | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Health Care Select Sector SPDR Fund |
| Fund Provider | State Street | State Street |
| Index | S&P 500 Value | Health Care Select Sector |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.09% |
| Inception Date | 2000-09-25 | 1998-12-16 |
| Number Of Holdings | 439 | 64 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Financials | Healthcare |
| Sector Detail | Banks | Health Care |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.