ETF Comparison: SPYH vs EXV4
Popisy ETF
SPYH - SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF
The SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI Europe Health Care 20/35 Capped index, providing exposure to large and mid-cap European companies from the health care sector. With a low expense ratio of 0.18%, it offers a cost-effective way to invest in the European health care market.
EXV4 - iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Health Care index, providing exposure to the European health care sector. With a total expense ratio of 0.46%, the fund replicates the performance of the underlying index through full replication and distributes dividends to investors at least annually.
Srovnávací tabulka
| SPYH | EXV4 | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | State Street | BlackRock |
| Index | MSCI Europe Health Care 20/35 Capped | STOXX® Europe 600 Health Care |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.46% |
| Inception Date | 2014-12-05 | 2001-04-25 |
| Number Of Holdings | 41 | 53 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Healthcare | Healthcare |
| Sector Detail | Health Care | Health Care |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.