ETF Comparison: SPSB vs VCLT
Popisy ETF
SPSB - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
The SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF is an investment-grade corporate bond fund that tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, providing exposure to U.S.-dollar denominated, fixed-rate debt with a remaining maturity ranging from one to three years. The fund aims to enhance fixed income returns while reducing interest-rate risk, making it suitable for investors seeking a relatively safe way to generate yield.
VCLT - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF provides exposure to investment grade corporate bonds with a long-term maturity, offering a moderate level of credit risk and interest rate risk. This ETF is a cost-efficient option for investors seeking to enhance fixed income returns and willing to extend the duration of their portfolio.
Srovnávací tabulka
| SPSB | VCLT | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF |
| Fund Provider | State Street | Vanguard |
| Index | Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index | Bloomberg US Corporate (10+ Y) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.04% | 0.04% |
| Inception Date | 2009-12-16 | 2009-11-19 |
| Number Of Holdings | 1450 | 2909 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.