ETF Comparison: SPHD vs SPYV
Popisy ETF
SPHD - Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
The Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF is an equity fund that tracks the S&P Low Volatility High Dividend index, aiming to provide investors with a diversified portfolio of high-dividend stocks with low volatility. The fund's multi-cap approach invests in a range of large-cap, mid-cap, and small-cap stocks, with a focus on financial and utility sectors. With a blend investment style, the fund seeks to balance growth and value, offering a unique combination of dividend yield and volatility reduction.
SPYV - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
The SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 Value Index, providing exposure to large-cap companies with value characteristics in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of approximately 340 holdings, with a focus on financials, energy, and industrials. It is suitable for investors seeking long-term growth and stability, with a low expense ratio of 0.04%.
Srovnávací tabulka
| SPHD | SPYV | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF |
| Fund Provider | Invesco | State Street |
| Index | S&P Low Volatility High Dividend index | S&P 500 Value |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.30% | 0.04% |
| Inception Date | 2012-10-18 | 2000-09-25 |
| Number Of Holdings | 51 | 439 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.