ETF Comparison: SPDN vs DWSH
Popisy ETF
SPDN - Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
The Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares ETF provides inverse exposure to the S&P 500 Index, allowing investors to potentially profit from declining US large-cap equities. The fund is designed for short-term trading and is not suitable for all investors.
DWSH - AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
The AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF is an actively managed fund that provides inverse exposure to large-cap US equities, aiming to profit from declining markets. The fund uses a proprietary weighting scheme to select its holdings.
Srovnávací tabulka
| SPDN | DWSH | |
|---|---|---|
| Název fondu | Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | AdvisorShares |
| Index | S&P 500 | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.58% | 2.84% |
| Inception Date | 2016-06-08 | 2018-07-10 |
| Number Of Holdings | 1 | 3 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Inverse | Inverse |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.